Data Mining


Тренд, сезонность и цикл - часть 3


Пример. Прибыль фирмы растет на протяжении нескольких лет (т.е. во временном ряде присутствует тренд); ряд также содержит сезонную компоненту.

Отличия циклической компоненты от сезонной:

  1. Продолжительность цикла, как правило, больше, чем один сезонный период;
  2. Циклы, в отличие от сезонных периодов, не имеют определенной продолжительности.

При выполнении каких-либо преобразований понять природу временного ряда значительно проще, такими преобразованиями могут быть, например, удаление тренда и сглаживание ряда.

Перед началом прогнозирования необходимо ответить на следующие вопросы:

  1. Что нужно прогнозировать?
  2. В каких временных элементах (параметрах)?
  3. С какой точностью прогноза?

При ответе на первый вопрос, мы определяем переменные, которые будут прогнозироваться. Это может быть, например, уровень производства конкретного вида продукции в следующем квартале, прогноз суммы продажи этой продукции и т.д.

При выборе переменных следует учитывать доступность ретроспективных данных, предпочтения лиц, принимающих решения, окончательную стоимость Data Mining.

Часто при решении задач прогнозирования возникает необходимость предсказания не самой переменной, а изменений ее значений.

Второй вопрос при решении задачи прогнозирования - определение следующих параметров:

  • периода прогнозирования;
  • горизонта прогнозирования;
  • интервала прогнозирования.

Период прогнозирования - основная единица времени, на которую делается прогноз.

Например, мы хотим узнать доход компании через месяц. Период прогнозирования для этой задачи - месяц.

Горизонт прогнозирования - это число периодов в будущем, которые покрывает прогноз.

Если мы хотим узнать прогноз на 12 месяцев вперед, с данными по каждому месяцу, то период прогнозирования в этой задаче - месяц, горизонт прогнозирования - 12 месяцев.

Интервал прогнозирования - частота, с которой делается новый прогноз.

Интервал прогнозирования может совпадать с периодом прогнозирования.

Рекомендации по выбору параметров прогнозирования.

При выборе параметров необходимо учитывать, что горизонт прогнозирования должен быть не меньше, чем время, которое необходимо для реализации решения, принятого на основе этого прогноза.Только в этом случае прогнозирование будет иметь смысл.

С увеличением горизонта прогнозирования точность прогноза, как правило, снижается, а с уменьшением горизонта - повышается.

Мы можем улучшить качество прогнозирования, уменьшая время, необходимое на реализацию решения, для которого реализуется прогноз, и, следовательно, уменьшив при этом горизонт и ошибку прогнозирования.

При выборе интервала прогнозирования следует выбирать между двумя рисками: вовремя не определить изменения в анализируемом процессе и высокой стоимостью прогноза. При длительном интервале прогнозирования возникает риск не идентифицировать изменения, произошедшие в процессе, при коротком - возрастают издержки на прогнозирование.

При выборе интервала необходимо также учитывать стабильность анализируемого процесса и стоимость проведения прогноза.




- Начало -  - Назад -  - Вперед -